Моделювання волатильності криптовалютних ринків

Анотація

Проаналізовано застосування моделі геометричного броунівського руху (GBM) для задачі моделювання та прогнозування цін на криптовалюти. Для прогнозування використовується розв'язок стохастичного диференціального рівняння моделі GBM, що має лінійний дрейф і коефіцієнти дифузії. Розглядаються різні сценарії руху ціни. Ключові слова: геометричний броунівський рух (ГБМ), моделювання, прогнозування, криптовалюта.