Моделирование волатильности рынков криптовалют

Авторы

  • Владимир Мороз Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine
  • Иванна Ялимова Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.08

Аннотация

Анализируется применение модели геометрического броуновского движения (GBM) для задачи моделирования и прогнозирования цен на криптовалюты. Для прогноза используется решение стохастического дифференциального уравнения модели GBM, которое имеет линейные коэффициенты сноса и диффузии. Рассмотрены разные сценарии движения цены. Ключевые слова: геометрическое броуновское движение (ГБМ), моделирование, прогнозирование, криптовалюта.

Опубликован

2021-12-28